Инвестиционный портфель по пенсионным активам

ИНФОРМАЦИЯ
по инвестиционному управлению пенсионными активами


Оперативная информация
Диаграмма
Таблица

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» доверительное управление пенсионными активами АО «ЕНПФ» осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.

Национальный Банк принимает инвестиционные решения в отношении пенсионных активов в соответствии с Инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда (утверждена Постановлением Правления НБ РК от 18 марта 2016 года № 86).

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан.


* пенсионные активы – это деньги, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат и переводов.

По состоянию на 01 января 2017 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 6 689,66 млрд. тенге.

Доходность ПА ЕНПФ за период c 01 января по 31 декабря 2016 года составила 7,95%.

В структуре портфеля ПА за отчетный месяц произошли следующие изменения:

ГЦБ РК. По состоянию на 01 янврая 2017 года доля ГЦБ РК в портфеле составила 43,51%, увеличение с 43,38% на 01 декабря 2016 г. Текущая стоимость ГЦБ РК увеличилась на 0,99% до 2 910,82 млрд. тенге. В отчетном периоде были приобретены краткосрочные дисконтные ноты НБРК на сумму 936,76 млрд. тенге, а также произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 883,42 млрд. тенге.

ГЦБ иностранных государств. По состоянию на 01 января 2017 года доля ГЦБ иностранных государств в портфеле увеличилась до 5,46% с 5,44% месяцем ранее. Текущая стоимость ГЦБ иностранных государств увеличилась за месяц на 3,78 млрд. тенге до 365,01 млрд. тенге. В отчетном периоде были приобретены краткосрочные облигации Казначейства США в объеме 217,87 млрд. тенге, в то же время произошло погашение краткосрочных облигаций Казначейства США в объеме 206,34 млрд. тенге. Продаж в отчетном периоде не было.

Облигации МФО. В декабре 2016 года текущая стоимость облигаций МФО увеличилась на 0,45% до 86,63 млрд. тенге. Доля облигаций МФО в портфеле уменьшилась и составила 1,29%. В отчетном периоде сделок купли-продажи с облигациями международных финансовых организаций не было.

Доля корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле в декабре снизилась до 1,26% с 1,32%. На 01 января 2017 года текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК уменьшилась на 3,92 млрд. тенге и составила 84,03 млрд. тенге. В отчетном периоде были проданы корпоративные облигации эмитентов РК на сумму 908,50 млн. тенге, а также произошло погашение облигаций эмитентов РК на сумму 2,99 млрд. тенге.

Облигации квазигосударственных организаций РК. По состоянию на 01 января 2017 года стоимость квазигосударственных облигаций в портфеле ЕНПФ составила 900,17 млрд. тенге, доля которых за отчетный месяц увеличилась  с 12,69% до 13,46%. За рассматриваемый период были приобретены облигации квазигосударственных организаций РК на сумму 68,40 млрд.тенге, а также произошло погашение облигаций квазигосударственных организаций РК, номинированных в долларах США, на сумму 6,71млрд. тенге.

Облигации банков второго уровня РК. По состоянию на 01 января 2017 года доля облигаций БВУ РК в портфеле составила 21,68%. Текущая стоимость облигаций  БВУ РК в отчетном периоде снизилась на 10,51 млрд. тенге и составила 1 450,20 млрд. тенге. В отчетном периоде произошло погашение основного долга облигаций БВУ РК, номинированных в национальной валюте, на сумму 2,6 млрд. тенге.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на 01 января 2017 года составила 137,92 млрд. тенге и уменьшилась за месяц на 8,45 млрд. тенге. Их доля в портфеле за месяц уменьшилась с 2,20% до 2,06%. За период были проданы корпоративные облигации иностранных эмитентов, номинированных в долларах США, в объеме 3,41 млрд. тенге.

PPN (структурные ноты). По состоянию на 01 января 2017 года текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов составила 31,64 млрд. тенге и уменьшилась за месяц на 6,73 млрд. тенге. Доля PPN в портфеле составила 0,47%. Произошло погашение PPN (структурных нот) иностранных эмитентов, номинированных в российских рублях на сумму 6,95 млрд. тенге. Покупок и продаж по PPN в отчетном периоде не было.

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК. Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК в отчетном месяце увеличилась на 0,49 млрд. тенге и составила 127,46 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,91%. В отчетном периоде сделок с акциями казахстанских эмитентов не было.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов. Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в отчетном месяце увеличилась на 0,28 млрд. тенге и  составила 18,33 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,27%. Покупок и продаж акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов не было.

Депозиты в банках второго уровня РК. Текущая стоимость депозитов БВУ РК на 01 января 2017 года составила 399,91 млрд. тенге и уменьшилась за месяц на 18,32 млрд. тенге. Доля депозитов в портфеле в декабре сократилась до 5,98% с 6,30%. В отчетном периоде произошло погашение основного долга вкладов БВУ на сумму 15,74 млрд. тенге. За отчетный период размещений вкладов БВУ не было.