Инвестиционный портфель по пенсионным активам

СТРУКТУРА
ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ПЕНСИОННЫМ АКТИВАМ

Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ  на 01.12.2016 г. млрд. тенге


Вид финансового инструмента Текущая стоимость на 01.12.16 г. Доля на  01.12.16 г. Текущая стоимость на 01.11.16 г. Доля на  01.11.16 г.
         
ГЦБ РК 2 882,24 43,38% 2 906,5 44,24%
ГЦБ иностранных государств 361,23 5,44% 389,3 5,93%
Облигации МФО 86,24 1,30% 85,7 1,30%
Корпоративные облигации эмитентов РК 87,95 1,32% 87,1 1,33%
Облигации квазигосударственных организаций РК 843,0 12,69% 840,2 12,79%
Облигации банков второго уровня РК 1 460,7 21,99% 1 481,1 22,55%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов 146,37 2,20% 148,3 2,26%
PPN (структурные ноты) 38,37 0,58% 38,2 0,58%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК 126,97 1,91% 127,8 1,95%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 18,05 0,27% 17,3 0,26%
Депозиты 418,23 6,30% 423,8 6,45%
РЕПО 51,43 0,77% 1,5 0,02%
Денежные средства и прочие активы 122,96 1,85% 22,9 0,35%
Итого ПА: 6 643,75 100,00% 6 569,7 100,00%

По состоянию на 01 декабря 2016 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 6 643,75 млрд. тенге.

Доходность портфеля ПА ЕНПФ за период c 01 января по 30 ноября 2016 года составила 8,15%.

В структуре портфеля ПА за отчетный месяц произошли следующие изменения:

ГЦБ РК. По состоянию на 01 декабря 2016 года доля ГЦБ РК в портфеле составила 43,38%, снижение с 44,24% на 01 ноября 2016 г. Текущая стоимость ГЦБ РК снизилась на 0,84% до 2 882,24 млрд. тенге. В отчетном периоде были приобретены краткосрочные дисконтные ноты НБРК на сумму 645,23 млрд. тенге, а также были проданы ценные бумаги Министерства финансов РК в объеме 18,85 млрд. тенге. В то же время произошло погашение нот НБРК на сумму 616,31 млрд. тенге.

ГЦБ иностранных государств. По состоянию на 01 декабря 2016 года доля ГЦБ иностранных государств в портфеле уменьшилась до 5,44% с 5,93% месяцем ранее. Текущая стоимость ГЦБ иностранных государств уменьшилась за месяц на 28,09 млрд. тенге до 361,23 млрд. тенге. В отчетном периоде были приобретены краткосрочные казначейские облигации США на сумму 104,03млрд. тенге. В то же время погасились краткосрочные казначейские облигации США на сумму 138,64 млрд. тенге.

Облигации МФО. В ноябре 2016 года текущая стоимость облигаций МФО увеличилась на 0,59% до 86,24 млрд. тенге. Доля облигаций МФО в портфеле не изменилась и составила 1,30%. В отчетном периоде сделок купли-продажи с облигациями международных финансовых организаций не было.

Доля корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле в ноябре снизилась до 1,32% с 1,33%. На 01 декабря 2016 года текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК увеличилась на 0,98% и составила 87,95 млрд. тенге.

Облигации квазигосударственных организаций РК. По состоянию на 01 декабря 2016 года стоимость квазигосударственных облигаций в портфеле ЕНПФ составила 843 млрд. тенге, доля которых за отчетный месяц незначительно уменьшилась с 12,79% до 12,69%. В отчетном периоде сделок купли-продажи с квазигосударственными облигациями не было.

Облигации банков второго уровня РК. По состоянию на 01 декабря 2016 года доля облигаций БВУ РК в портфеле составила 21,99%. Текущая стоимость облигаций  БВУ РК в отчетном периоде снизилась на 20,43 млрд. тенге и составила 1 460,71 млрд. тенге. В отчетном периоде  произошло погашение основного долга облигаций БВУ РК, номинированные в национальной валюте на сумму 8,10 млрд. тенге, номинированные в долларах США на сумму 10,59 млрд. тенге.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на 01 декабря 2016 года составила 146,37 млрд. тенге и уменьшилась за месяц на 1,9 млрд. тенге. Их доля в портфеле за месяц уменьшилась с 2,26% до 2,20%. За период были проданы корпоративные облигации иностранных эмитентов, номинированные в долларах США,в объеме 1,70 млрд. тенге.

PPN (структурные ноты). По состоянию на 01 декабря 2016 года текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов составила 38,37 млрд. тенге и выросла за месяц на 0,58%. В итоге доля PPN в портфеле составила 0,58%. Сделок по PPN в отчетном периоде не было.

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК. Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК в отчетном месяце снизилась на 0,82 млрд. тенге и составила 126,97 млрд. тенге. Их доля в портфеле незначительно снизилась и составила 1,91%. В отчетном периоде сделок с акциями казахстанских эмитентов не было.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов. Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в отчетном месяце увеличилась на 4,34% и  составила 18,05 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,27%. В отчетном периоде были проданы акции иностранных эмитентов, номинированные в евро, в объеме 903,82  млн. тенге. Покупок акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов не было.

Депозиты в банках второго уровня РК. Текущая стоимость депозитов БВУ РК на 01 декабря 2016 года составила 418,23 млрд. тенге и уменьшилась за месяц на 5,53 млрд. тенге. Доля депозитов в портфеле в ноябре сократилась до 6,30% с 6,45%. В отчетном периоде произошло погашение основного долга вкладов БВУ на сумму 6,28 млрд. тенге. За отчетный период размещений вкладов БВУ не было.

Производные финансовые инструменты. За отчетный период в портфеле ЕНПФ были осуществлены операции «валютный своп» на общую сумму 45,00 млн. долларов США.