Инвестиционный портфель по пенсионным активам
185.png

Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ  на 01.04.2016 г. млрд. тенге

Вид финансового инструмента Текущая стоимость на 01.04.16 г. Доля на  01.04.16 г. Текущая стоимость на 01.03.16 г. Доля на  01.03.16 г.
         
ГЦБ РК 2 739,69 45,15% 2 672,03 44,59%
ГЦБ иностранных государств 51,28 0,85% 52,38 0,87%
Облигации МФО 85,74 1,41% 85,24 1,42%
Корпоративные облигации эмитентов РК 2 217,74 36,55% 2 217,31 37,00%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов 168,57 2,78% 169,94 2,84%
PPN (структурные ноты) 42,55 0,70% 40,80 0,68%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК 112,19 1,85% 107,63 1,80%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 15,03 0,25% 13,87 0,23%
Депозиты 338,13 5,57% 355,53 5,93%
РЕПО 18,20 0,30% 0,00 0,00%
Деньги на инвестиционном счете  267,51 4,41% 270,06 4,51%
Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 10,22 0,17% 5,38 0,09%
Деньги на выплатных счетах  1,62 0,03% 1,84 0,03%
Итого ПА: 6 068,47 100,00% 5 992,01 100,00%

По состоянию на 01 апреля 2016 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 6 068,5 млрд. тенге. Прирост портфеля ПА в марте 2016 года составил 76,5 млрд. тенге или 1,3%.

Доходность портфеля ПА ЕНПФ за период c 01 января по 31 марта 2016 года составила 2,4%.

В структуре портфеля ПА за отчетный месяц произошли следующие изменения:

ГЦБ РК. По состоянию на 01 апреля 2016 г. доля ГЦБ РК в портфеле составила 45,15% и увеличилась с 44,59% на 01 марта 2016 г. Текущая стоимость ГЦБ РК увеличилась на 2,50% до 2 739,7 млрд. тенге. В отчетном периоде были осуществлены покупки краткосрочных дисконтных нот НБРК на сумму 271,7 млрд. тенге. В то же время погасились ноты НБРК на сумму 218,8 млрд. тенге.

ГЦБ иностранных государств. По состоянию на 01 апреля 2016 года доля ГЦБ иностранных государств в портфеле снизилась до 0,85% с 0,87% месяцем ранее. Текущая стоимость ГЦБ иностранных государств снизилась за месяц на 2,1% до 51,3 млрд. тенге. В отчетном периоде сделок купли-продажи с ГЦБ иностранных государств не было.

Облигации МФО. В марте 2016 года текущая стоимость облигаций МФО увеличилась на 0,6% до 85,7 млрд. тенге. Доля облигаций МФО в портфеле уменьшилась до 1,41% c 1,42%. В отчетном периоде сделок купли-продажи с облигациями Международных финансовых организаций не было.

Доля корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле снизилась до 36,55% с 37,00%. Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 2 217,7 млрд. тенге и увеличилась за месяц на 0,43 млрд. тенге. Сделок купли-продажи с облигациями корпоративных облигаций эмитентов РК не было. В марте произошло погашение облигаций АО «AMF GROUP» на сумму 0,85 млрд. тенге.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на 01 апреля 2016 года составила 168,6 млрд. тенге и снизилась за месяц на 1,4 млрд. тенге (-0,8%). Их доля в портфеле за месяц снизилась с 2,84% до 2,78%. В отчетном периоде сделок купли-продажи с облигациями иностранных эмитентов не было. В марте произошло погашение облигаций KFW INTL FINANCE на сумму 0,28 млрд. тенге.

PPN (структурные ноты). По состоянию на 01 апреля 2016 года текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов составила 42,6 млрд. тенге и увеличилась на 4,3%. Доля PPN в портфеле увеличилась до 0,70% с 0,68%. В отчетном периоде сделок купли-продажи PPN не было.

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК. Объем акций и депозитарных расписок эмитентов РК в отчетном месяце увеличился на 4,6 млрд. тенге и составил 112,2 млрд. тенге. Их доля в портфеле увеличилась с 1,80% до 1,85%. В отчетном периоде сделок с акциями казахстанских эмитентов не было.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов. Объем акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в отчетном месяце составил 15,0 млрд. тенге,  увеличившись за месяц на 1,2 млрд. тенге. Их доля в портфеле также увеличилась с 0,23% до 0,25%. Покупок и продаж акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в отчетном периоде не было.

Депозиты в банках второго уровня РК. Текущая стоимость депозитов БВУ РК на 01 апреля 2016 года составила 338,1 млрд. тенге и снизилась за месяц на 17,4 млрд. тенге в результате погашения вкладов. Таким образом, доля депозитов в портфеле в марте снизилась до 5,57% с 5,93%. В отчетный период размещений новых вкладов в БВУ РК за отчетный период не было.