23.07.2020
Инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ вырос за полгода на 985,69 млрд тенге
Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана опубликовал подробный отчет об инвестиционной деятельности по управлению портфелем пенсионных активов по состоянию на 1 июля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Согласно представленной информации, на 1 июля 2020 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 11 784 млрд тенге, увеличившись с начала года на 985,69 млрд тенге.
За первые 6 месяцев 2020 года в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК на 2020 год, за счет пенсионных активов были приобретены на рыночных условиях следующие долговые ценные бумаги:
· государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, на сумму 823,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,5% годовых;
· облигации АО "Банк развития Казахстана" на сумму 14,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,97% годовых;
· облигации АО "ФНБ "Самрук-Казына" на сумму 64,3 млрд тенге с доходностью 12,5% годовых;
· облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" на сумму 5,6 млрд тенге с доходностью 11,75% годовых.
В рамках управления текущей ликвидностью с целью поддержания доходности также осуществлялось инвестирование пенсионных активов в краткосрочные ноты Национального Банка РК (средневзвешенная доходность 10% годовых).
По состоянию на 1 июля 2020 года объем пенсионных активов, переданных во внешнее управление зарубежным управляющим компаниям, составляет 970 млн долларов:
· Aviva Investors в размере 220 млн долларов США по мандату "Глобальные облигации развивающихся рынков";
· HSBC Global Asset Management в размере 250,0 млн долларов США по мандату "Глобальные пассивные акции";
· PGIM в размере 300 млн долларов США и Principal Global Investors в размере 200 млн долларов США по мандату "Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах США".
Процесс передачи пенсионных активов будет осуществляться в течение нескольких лет, что связано со снижением рисков неблагоприятного момента вхождения в рынки акций и облигаций.
Структура начисленного инвестиционного дохода выглядит следующим образом:
· доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" 389,8 млрд тенге;
· доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг (8,52) млрд тенге;
· доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты 163,85 млрд тенге;
· доходы от переоценки прочих активов (ПФИ) (3,91) млрд тенге;
· доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении 20,85 млрд тенге;
· прочие доходы составили 3,6 млрд тенге.
Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте - 67%, в долларах США - 32,29%, в других валютах - 0,71% портфеля пенсионных активов.
Общий инвестиционный доход с начала года составил 565,67 млрд тенге. При этом 69% инвестиционного дохода (389,8 млрд тенге) начислено в виде вознаграждения по финансовым инструментам.
Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июля 2019 года по июнь 2020 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,94% при инфляции в размере 7%. За последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ является положительной и составила 1,94%.
За период управления пенсионными активами ЕНПФ, осуществляемого Нацбанком РК с сентября 2013 года, инвестиционный доход в структуре пенсионных накоплений граждан, составил порядка 30%, или 3,8 трлн тенге.
Структурное распределение портфеля пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ. Диверсификация инвестиций пенсионных накоплений в надежные финансовые инструменты в различных валютах обеспечивает защиту от рисков валютной и рыночной переоценки. При этом, поскольку инвестирование пенсионных активов осуществляется в длительном временном промежутке (от года и более), их доходность должна оцениваться в долгосрочной перспективе.
Источник: www.kt.kz
