НОВОСТИ

Инвестиционные портфели пенсионных активов на 1 августа 2023 года

На сайте enpf.kz представлен отчет об управлении пенсионными активами НБРК и УИП по состоянию на 1 августа 2023 года. Подробный отчет об инвестировании пенсионных сбережений размещен на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность», в котором ежемесячно предоставляется информация об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП). Общий объем пенсионных активов на 1 августа 2023 года составил порядка 16 375,9 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 16 366,61 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 9,29 млрд тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 августа 2023 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 49,14%, облигации квазигосударственных компаний – 10,42%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 5,34%, ГЦБ иностранных государств – 4,45%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,26%, корпоративные облигации казахстанских эмитентов – 0,10%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 августа 2023 г. выглядит следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 70,36%, в долларах США – 29,62%, в другой валюте – 0,03% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 817,21 млрд тенге, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, принесли 62,53 млрд тенге, прочие доходы - 2,58 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила -100,02 млрд тенге, что подтверждает влияние нестабильной геополитической ситуации, высокой волатильности на глобальных финансовых рынках и инфляции на инвестиционный доход, полученный в этом году.

Однако в результате инвестиционной деятельности, а также вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов начисленный инвестиционный доход сложился положительный и его размер по состоянию на 01.08.2023 г. с начала года составил 782,30 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за 7 месяцев текущего года составила 5,01%.

При этом по состоянию на 1 августа 2023 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июня 2022 года по июль 2023 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 7,89%.

Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 217 Социального кодекса Республики Казахстан государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,29 млрд тенге.

По состоянию на 01.08.2023 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,93 млрд тенге.

Самые значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 36,33%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 30,81% ноты НБРК - 17,51%, Репо – 8,48%, ГЦБ иностранных государств - 6,82%. Отметим, что 62,32% портфеля представлено в тенге; 37,68% - в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 01.08.2023 г. с начала года составил 301,62 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 7 месяцев текущего года составила 7,21%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.08.2023 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили 2,42 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 35,35%; облигации квазигосударственных организаций РК – 21,43%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 16,99%; облигации МФО – 11,43%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 7,3%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,13% портфеля, в долларах США – 24,87%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 августа 2023 года с начала года составил 260,03 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 7 месяцев текущего года составила 9,93%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 1,42 млрд тенге.

Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК – 34,39% портфеля; облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,50%; паи (ETF на индексы) – 13,56%; корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 5,54%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 4,02%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,97% портфеля, в долларах США – 24,03%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 августа 2023 года с начала года составил 119,33 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 7 месяцев текущего года составила 7,85%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное репо и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 августа 2023 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 891,86 млн тенге.

59,25% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 10,89%, денежные средства на инвестиционных счетах составляют 10,82%; облигации квазигосударственных организаций – 9,54%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,02% портфеля, в долларах США - 24,98%.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 59,85 млн. тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2023 года составила 5,95%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 августа 2023 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» составили 629,03 млн тенге. 

Инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 78,58%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 6,07%, ГЦБ МФ РК – 3,56%, корпоративные облигации эмитентов РК – 3,31%, МФО – 2,83%, ГЦБ иностранных государств – 2,10%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано - 94,44%, в долларах США - 4,21%, в евро - 1,36%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 августа 2023 года с начала 2023 года составил 17,53 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 7 месяцев текущего года составила 8,71%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Отметим, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 01 июля 2023 года №62, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается, исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.

Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.