На официальном сайте АО «ЕНПФ» размещена структура инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 1 июля 2016 года (http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/ad3/ad3387a40c2869d343ca4a9f28ce7c25.pdf).
Подробный отчет об инвестиционной деятельности включает данные о том, в какие ценные бумаги и в каком количестве, по какой рыночной цене инвестируются пенсионные накопления вкладчиков.
По состоянию на 1 июля 2016 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 6, 22 трлн. тенге.
В соответствии с протоколом заседания Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан от 20 февраля 2016 года №01-9.2 пенсионные активы ЕНПФ в 2016 году будут инвестироваться по следующим направлениям:
- приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан для финансирования дефицита республиканского бюджета;
- покупка иностранной валюты для инвестирования на зарубежных финансовых рынках;
- инвестирование в обусловленные финансовые инструменты банков второго уровня для финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;
- инвестирование в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора.
Структура портфеля пенсионных активов представлена следующим образом.
ГЦБ РК. По состоянию на 01 июля 2016 г. доля ГЦБ РК в портфеле составила 44,07%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ РК в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 12,5% годовых.
ГЦБ иностранных государств. Объем государственных ценных бумаг иностранных государств на отчетную дату составил 289,29 млрд. тенге (доля 4,65%), повысившись по сравнению с первым кварталом (напомним, на 1 апреля 2016 года доля ГЦБ иностранных государств составляла 0,85%).
Облигации МФО. Доля облигаций междунарождных финансовых организаций в портфеле уменьшилась до 1,37% c 1,41% в первом квартале.
Депозиты в банках второго уровня РК. Текущая стоимость депозитов БВУ РК на 01 июля 2016 года составила 429,1 млрд. тенге. Доля депозитов в портфеле увеличилась до 6,89% с 5,57 % на 1 апреля. Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам 15,44% годовых.
Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК на 01 июля 2016 года в портфеле составила 107,73 млрд. тенге (доля 1,73%). В течение квартала произошло погашение основного долга корпоративных облигаций эмитентов РК на сумму 5,28 млрд. тенге. Покупок корпоративных облигаций РК во втором квартале не было.
Надо отметить, что во втором квартале 2016 года в структуре портфеля в отдельные группы были выделены облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан и облигации банков второго уровня.
Облигации квазигосударственных организаций РК. По состоянию на 01 июля 2016 года стоимость квазигосударственных облигаций в портфеле ЕНПФ составила 663,19 млрд. тенге с удельной долей 10,65%.
Облигации банков второго уровня РК. По состоянию на 01 июля 2016 года доля облигаций БВУ РК в портфеле составила 24,36%, а текущая стоимость 1 516,37 млрд. тенге.
Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на 01 июля 2016 года составила 149,8 млрд. тенге и их доля в портфеле снизилась с 2,78% в первом квартале до 2,41%.
Также в портфель ЕНПФ входят PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов (0,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (1,79%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (0,26%).
В целом Структура портфеля позволяет обеспечивать адекватную доходность. Сумма чистого инвестиционного дохода за первое полугодие 2016 года составила 267,21 млрд. тенге.
55262