АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 октября 2024 года составил 21 179,1 млрд тенге. По состоянию на эту дату пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 20 950,2 млрд тенге[1]. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 169,2 млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 59,7 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 октября 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 42,29%, облигации квазигосударственных компаний – 9,31%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 4,25%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,56%, операции РЕПО – 1,91%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,80%, МФО – 1,66%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 октября 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 60,79%, в долларах США – 39,20%, в других валютах - 0,01% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составили 1 166,96 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 620,16 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты - 227,98 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг - 98,86 млрд тенге. Прочие доходы составили 2,81 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 октября составил 2,12 трлн тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 9 месяцев 2024 года, составила 11,22%.
Направления инвестирования ОПВР на 1 октября 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 88,71%, операции РЕПО – 9,47%, депозиты НБРК – 1,37%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,45%,
Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР с начала 2024 г. по состоянию на 1 октября составил 9,19 млрд тенге. Доходность ОПВР - 8,87%.
Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайте enpf.kz размещена информация о стуктуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 59,7 млрд тенге.
По состоянию на 01.10.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили порядка 9,8 млрд тенге.
Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 31,25%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 23,33%, облигации банков второго уровня РК – 11,87%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,58%, Репо – 8,33%, ГЦБ иностранных государств – 5,62% портфеля. Отметим, что 68,12% портфеля представлено в тенге, 31,88% - в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 9 месяцев 2024 г. составил 1 067,94 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 12,49%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.10.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили более 4,4 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 20,45%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,72%, облигации квазигосударственных организаций РК – 13,57%, облигации банков второго уровня РК – 13,05%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 12,16%, корпоративные облигации организаций РК – 7,74%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 7,57%.
Инвестиции в национальной валюте составили 73,09% портфеля, в долларах США - 26,91%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 октября 2024 года с начала 2024 года составил 445,10 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 10,84%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.10.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили порядка 5,2 млрд тенге.
Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 29,36%, РЕПО – 16,17%, облигации БВУ РК – 12,02%, ГЦБ МФ РК – 11,02%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 8,98%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,90%, паи (ETF на индексы) – 6,37%.
Инвестиции в национальной валюте составили 83,71% портфеля, в долларах США - 16,29%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 9 месяцев 2024 г. составил 497,08 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 10,67%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.10.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили более 1,6 млрд тенге.
В РЕПО – 25,3%, ГЦБ МФ РК инвестировано 22%, облигации квазигосударственных организаций – 12,41%, в акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 9,73%, облигации БВУ РК – 10,53%, государственные облигации США – 6,82%, корпоративные облигации эмитентов РК – 6,79%.
Инвестиции в национальной валюте составили 75,46% портфеля, в долларах США - 22,93%, в канадских долларах - 1,61%.
В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 октября с начала 2024 года составил 157,05 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 12,23%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили более 38,7 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: ГЦБ МФ РК – 26,01%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 13,04%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 11,19%, облигации банков второго уровня РК – 10,08%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 9,86%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,66%, корпоративные облигации эмитентов РК– 8,31%, ГЦБ иностранных государств – 7,09%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 68,42% портфеля, в долларах США - 31,58%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 октября с начала 2024 года составил 3 666 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 11,52%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
[1] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат
723